Detalhes

Nome da Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS I: MODELOS DE ANÁLISE TEMPORAL - ESTUDO INSTRUMENTAL

Carga Horária: 60

Créditos: 4

Obrigatória: Não

Fundamentos Básicos. • Técnicas de Suavização. • Modelagem ARIMA. • Processos de Identificação, Estimação por Máxima Verossimilhança, Diagnósticos e Projeções. • Abordagens Bayesianas para Estimação em Séries Temporais. • Modelos com Sazonalidade. • Métodos de Análise Espectral e Filtragem.

• Cowpertwait, P. S. P e Metcalfe, A. V. (2009). Introductory Time Series with R. Springer. • Shumway, R. H. y D. S. Stoffer (2010). Time Series Analysis and Its Applications (Third Edition). New York: Springer. • Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (2009). Time Series: Theory and Methods (2nd Edition). New York: Springer. • Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd Edition). Hoboken: Wiley. • Broemeling, L. D. (2019). Bayesian analysis of time series. CRC Press. • Morettin, P. A. e Toloi, M. C. (2018). Análise de Séries Temporais: Modelos lineares univariados. 3ªEdição. Editora Edgard Blucher. • Box, G. E. P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. and Ljung, GM. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition. Wiley. • Morettin, P. A. e Toloi, M. C. (2020). Análise de Séries Temporais: Modelos multivariados e não lineares. Editora Edgard Blucher. • Lutkepohl, H. Introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media, 2013.